PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с DFAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 9.82%/yr vs 13.05%/yr for DFAU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.32%.

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

DFAU

1 день
-0.67%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.49%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.32%16.78%23.17%24.79%-16.99%12.45%

Correlation

The correlation between PLDR and DFAU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.95

The correlation between PLDR and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и DFAU

Секторы
PLDR
DFAU

Технологии

24.1%
32.7%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.8%

Промышленность

8.3%
10.4%

Финансовые услуги

6.9%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Здравоохранение

4.9%
8.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Энергетика

2.8%
4.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Технологии

PLDR
24.1%
DFAU
32.7%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
DFAU
10.8%

Промышленность

PLDR
8.3%
DFAU
10.4%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
DFAU
12.8%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
DFAU
4.8%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
DFAU
8.5%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
DFAU
2.5%

Энергетика

PLDR
2.8%
DFAU
4.6%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
DFAU
2.4%

Недвижимость

PLDR
0.9%
DFAU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

PLDR vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.38

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.30

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

15.10

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DFAU равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PLDR и DFAU

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-23.61%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.67%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-19.36%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-23.61%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.67%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.99%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.89%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и DFAU

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.04%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.06%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.02%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.73%

+0.31%

Сравнение комиссий PLDR и DFAU

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и DFAU

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFAU в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.90%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PLDR and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLDR has higher volatility (3.19%) compared to DFAU (2.95%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.05% vs 9.82% for PLDR. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.05% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

DFAU has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.36% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор