PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с DFAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
-0.31%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
9.26%
С начала года
11.62%
1 год
22.66%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.62%16.78%23.17%24.79%-16.99%12.72%

Correlation

The correlation between PLDR and DFAU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.94

The correlation between PLDR and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и DFAU

Секторы
PLDR
DFAU

Технологии

38.3%
36.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Финансовые услуги

9.9%
12.1%

Промышленность

8.4%
10.1%

Здравоохранение

7.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Энергетика

3.1%
4.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

PLDR
38.3%
DFAU
36.0%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
DFAU
9.8%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
DFAU
10.6%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
DFAU
12.1%

Промышленность

PLDR
8.4%
DFAU
10.1%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
DFAU
8.3%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
DFAU
4.4%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
DFAU
2.3%

Энергетика

PLDR
3.1%
DFAU
4.1%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
DFAU
2.4%

Недвижимость

PLDR
0.6%
DFAU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

PLDR vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.45

—

PLDR vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и DFAU

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и DFAU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.70%

—

Сравнение комиссий PLDR и DFAU

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и DFAU

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.91%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and DFAU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

DFAU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.12% for DFAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор