PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLD с SDOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) is a stock, while SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLD и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLD показывает доходность 17.45%, а SDOG немного ниже – 17.13%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 14.79% против 9.99% соответственно.

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between PLD and SDOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.50

The correlation between PLD and SDOG shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

PLD vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.30

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.45

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.25

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.63

+0.98

PLD vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLD и SDOG

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-43.56%

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.24%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-16.00%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-19.84%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-43.56%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-4.91%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.94%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и SDOG

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.34%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

8.02%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

11.52%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

15.44%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

19.06%

+7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и SDOG

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PLD and SDOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (6.41%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs SDOG's -43.56%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор