Сравнение PLBEX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -12.08% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | -0.36% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
PLBEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 11.51%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и SWLGX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PLBEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PLBEX
SWLGX
Сравнение PLBEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.35 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.17 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.02 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и SWLGX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.64% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и SWLGX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -32.69% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -16.16% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -32.69% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -13.03% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -7.13% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.69% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и SWLGX
Текущая волатильность для Plumb Equity Fund (PLBEX) составляет 6.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.73% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.40% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.57% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.52% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.81% | +0.28% |