PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBEX с PLBBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLBEX с PLBBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLBEX (Plumb Equity Fund) and PLBBX (Plumb Balanced Fund) are both mutual funds - PLBEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Plumb Funds, while PLBBX is a Diversified Portfolio fund managed by Plumb Funds. Over the past 10 years, PLBEX returned 13.71%/yr vs 10.03%/yr for PLBBX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и PLBBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и Plumb Balanced Fund (PLBBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLBEX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у PLBBX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PLBEX превзошли акции PLBBX по среднегодовой доходности: 13.71% против 10.03% соответственно.

PLBEX

1 день
0.94%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.32%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.67%
10 лет*
13.71%

PLBBX

1 день
0.92%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.48%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLBEX и PLBBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBEX
Plumb Equity Fund		11.57%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%33.00%-2.43%39.86%
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.31%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%

Correlation

The correlation between PLBEX and PLBBX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.99

The correlation between PLBEX and PLBBX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

Plumb Balanced Fund

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с BPTRXPLBEX с PROVXPLBEX с AMRGXPLBEX с TVRIXPLBEX с MRFOXPLBEX с VIGIX
Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с BERIXPLBBX с PALDXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с PUDZXPLBBX с FYMIXPLBBX с AAAAX

Доходность на риск

PLBEX vs. PLBBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c PLBBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Plumb Balanced Fund (PLBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBEXPLBBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.63

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.33

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.73

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

9.57

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. PLBBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLBBX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и PLBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBEXPLBBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и PLBBX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки PLBBX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и PLBBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLBEXPLBBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-43.26%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-7.04%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-19.59%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-30.70%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-30.70%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-8.23%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.00%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и PLBBX

Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Plumb Balanced Fund (PLBBX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLBEXPLBBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.07%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.18%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

11.75%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

15.96%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

15.31%

+7.92%

Сравнение комиссий PLBEX и PLBBX

И PLBEX, и PLBBX имеют комиссию равную 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и PLBBX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PLBBX в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		8.59%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
PLBEX
Plumb Equity Fund		4.44%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PLBEX and PLBBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLBEX has higher volatility (6.43%) compared to PLBBX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PLBEX dropped -52.48% vs PLBBX's -43.26%.

PLBBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLBEX и PLBBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор