PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBEX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBEX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBEX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBEX
Plumb Equity Fund		-8.50%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%33.00%-2.43%39.86%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, PLBEX показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PLBEX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.96% против 23.66% соответственно.

PLBEX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-7.49%
1 год
9.81%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.73%
10 лет*
11.96%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с PROVXPLBEX с MRFOXPLBEX с PLBBXPLBEX с AMRGXPLBEX с BBLIXPLBEX с TVRIX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий PLBEX и BPTRX

PLBEX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
PLBEX
Plumb Equity Fund

Доходность на риск

PLBEX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBEXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.29

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.38

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.85

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

10.35

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBEXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между PLBEX и BPTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и BPTRX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBEX
Plumb Equity Fund		5.42%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и BPTRX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBEXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-64.11%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-14.79%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-49.87%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-51.26%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-8.65%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-13.82%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.08%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и BPTRX

Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBEXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.78%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

22.21%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

33.35%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

33.90%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

32.72%

-9.59%