Сравнение PLBEX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -12.08% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции PLBEX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.31% соответственно.
PLBEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 11.51%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и MRFOX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
PLBEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
PLBEX
MRFOX
Сравнение PLBEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.75 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.92 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и MRFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и MRFOX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.64% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и MRFOX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -29.10% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -7.09% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -12.98% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -29.10% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -5.32% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -2.37% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.77% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и MRFOX
Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.04% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 7.08% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 11.83% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 12.04% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 14.29% | +8.80% |