Сравнение PLBEX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -12.08% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLBEX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции PROVX немного отстают с 11.45%.
PLBEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 11.51%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и PROVX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PLBEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PLBEX
PROVX
Сравнение PLBEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.63 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и PROVX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.64% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и PROVX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -57.65% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.54% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -27.48% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -27.48% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -12.13% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -13.23% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.23% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и PROVX
Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.30% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 8.49% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 14.45% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 15.56% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.11% | +6.98% |