Сравнение PLBEX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -8.50% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции PLBEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.96% против 8.72% соответственно.
PLBEX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.96%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и TVRIX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
PLBEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
PLBEX
TVRIX
Сравнение PLBEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.48 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 6.06 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и TVRIX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.42% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и TVRIX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -39.36% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -8.45% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -24.87% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -39.36% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -9.20% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -6.10% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.06% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и TVRIX
Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.44% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 7.84% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 12.61% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 14.46% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.80% | +5.33% |