PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBEX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBEX
Plumb Equity Fund		-12.08%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%33.00%-2.43%39.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции PLBEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.51% против 16.41% соответственно.

PLBEX

1 день
-1.03%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.53%
1 год
6.02%
3 года*
12.60%
5 лет*
3.40%
10 лет*
11.51%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с PROVXPLBEX с AMRGXPLBEX с BBLIXPLBEX с MRFOXPLBEX с FCGSXPLBEX с PLBBX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PLBEX и ADX

PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PLBEX
Plumb Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PLBEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.38

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.06

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.33

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

10.84

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.38

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.23

Корреляция

Корреляция между PLBEX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и ADX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBEX
Plumb Equity Fund		5.64%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и ADX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-71.60%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-11.12%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-25.07%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-37.17%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-6.53%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-23.22%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.39%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и ADX

Plumb Equity Fund (PLBEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.20% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.18%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.53%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

18.63%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.20%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.95%

+5.14%