Сравнение PLBBX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBBX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBBX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | -1.67% | 10.54% | 13.48% | 25.13% | -22.24% | 4.02% | 21.66% | 23.22% | -1.76% | 23.23% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PLBBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.88% соответственно.
PLBBX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.22%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBBX и TSAIX
PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PLBBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PLBBX
TSAIX
Сравнение PLBBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBBX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.62 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.28 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLBBX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBBX и TSAIX
Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | 9.55% | 9.39% | 6.63% | 0.94% | 7.75% | 8.15% | 0.40% | 2.47% | 1.70% | 0.64% | 0.52% | 0.71% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PLBBX и TSAIX
Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -34.58% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.72% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -28.28% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.70% | -34.58% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -7.52% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.96% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.71% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBBX и TSAIX
Текущая волатильность для Plumb Balanced Fund (PLBBX) составляет 5.21%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.34% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.26% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 17.32% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.20% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.62% | -2.38% |