Сравнение PLBBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | -1.67% | 10.54% | 13.48% | 25.13% | -22.24% | 4.02% | 21.66% | 23.22% | -1.76% | 23.23% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.36% соответственно.
PLBBX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.22%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBBX и IOEZX
PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PLBBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PLBBX
IOEZX
Сравнение PLBBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.89 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.78 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.34 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLBBX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBBX и IOEZX
Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | 9.55% | 9.39% | 6.63% | 0.94% | 7.75% | 8.15% | 0.40% | 2.47% | 1.70% | 0.64% | 0.52% | 0.71% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PLBBX и IOEZX
Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -56.15% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.71% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -21.47% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.70% | -38.12% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.15% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -8.64% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.85% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBBX и IOEZX
Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.38% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.72% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 15.55% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 13.90% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.44% | -1.20% |