PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLAY с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLAY с VV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) is a stock, while VV (Vanguard Large-Cap ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Over the past 10 years, PLAY returned -12.10%/yr vs 15.57%/yr for VV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLAY и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLAY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям VV по среднегодовой доходности: -12.10% против 15.57% соответственно.

PLAY

1 день
-6.05%
1 месяц
6.88%
С начала года
-31.03%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-52.81%
3 года*
-29.51%
5 лет*
-23.01%
10 лет*
-12.10%

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLAY и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		-31.03%-44.47%-45.79%51.95%-7.71%27.91%-24.97%-8.87%-18.76%-2.01%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between PLAY and VV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between PLAY and VV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dave & Buster's Entertainment, Inc.

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с PLAY:
PLAY с CAKEPLAY с VOOPLAY с SPYPLAY с SEC0.DEPLAY с AAPLPLAY с WITPLAY с QQMG
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

PLAY vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAY
Ранг доходности на риск PLAY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLAY c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLAYVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.37

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.24

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.09

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

14.11

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLAY vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLAY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAY и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLAYVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.37

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.80

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.60

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PLAY и VV

Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLAYVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-54.81%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.84%

-9.21%

-62.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.75%

-18.97%

-66.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.75%

-25.66%

-60.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.18%

-34.28%

-58.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.34%

-0.30%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-6.84%

-31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.52%

2.01%

+46.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PLAY и VV

Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLAYVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

2.79%

+13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.63%

8.99%

+41.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.04%

11.99%

+60.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.54%

17.22%

+42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

18.19%

+52.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAY и VV

PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%1.15%0.67%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PLAY and VV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLAY has higher volatility (16.76%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs VV's -54.81%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLAY и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор