Сравнение PLAY с VOO

С начала года, PLAY показывает доходность -33.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.86% против 14.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAY на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLAY и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и VOO.

Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.