Сравнение PLAY с CAKE
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PLAY returned -12.10%/yr vs 4.60%/yr for CAKE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям CAKE по среднегодовой доходности: -12.10% против 4.60% соответственно.
PLAY
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -31.03%
- 6 месяцев
- -38.50%
- 1 год
- -52.81%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- -12.10%
CAKE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам PLAY и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -31.03% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 27.70% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
Correlation
The correlation between PLAY and CAKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between PLAY and CAKE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAY:
-$1.40
CAKE:
$2.39
PLAY:
0.18
CAKE:
1.18
PLAY:
$2.10B
CAKE:
$1.96B
PLAY:
$211.20M
CAKE:
$1.54B
PLAY:
$370.80M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. CAKE — Ранг доходности на риск
PLAY
CAKE
Сравнение PLAY c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAY | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.39 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.86 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAY | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.42 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PLAY и CAKE
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -86.17% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.84% | -36.39% | -35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.75% | -36.39% | -49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.75% | -57.36% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -75.50% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -4.95% | -79.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -22.83% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.52% | 16.53% | +31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и CAKE
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 11.38% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 25.66% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 33.98% | +38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 40.33% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 44.42% | +26.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и CAKE
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.79% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и CAKE
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 529.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.90M при выручке в 529.60M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.80M при выручке в 529.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and CAKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAY has higher volatility (16.76%) compared to CAKE (11.38%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор