Сравнение PLAY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PLAY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLAY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -33.19% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -33.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.86% против 14.06% соответственно.
PLAY
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -23.95%
- С начала года
- -33.19%
- 6 месяцев
- -39.97%
- 1 год
- -40.17%
- 3 года*
- -33.48%
- 5 лет*
- -24.89%
- 10 лет*
- -11.86%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. SPY — Ранг доходности на риск
PLAY
SPY
Сравнение PLAY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.96 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.49 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.53 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.27 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.96 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.56 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PLAY и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и SPY
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PLAY и SPY
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLAY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -55.19% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -12.05% | -59.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.63% | -24.50% | -61.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -33.72% | -59.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -5.53% | -79.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -9.09% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 2.54% | +37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и SPY
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLAY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.09% | 5.35% | +19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.93% | 9.50% | +40.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.92% | 19.06% | +51.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.36% | 17.06% | +41.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.00% | 17.92% | +52.08% |