PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PL=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-3.38%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.48% против 12.24% соответственно.

PL=F

1 день
-0.22%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
25.22%
1 год
95.68%
3 года*
25.14%
5 лет*
10.22%
10 лет*
7.48%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PL=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.92

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.41

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.61

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между PL=F и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и ^GSPC

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-56.78%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-12.14%

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-25.43%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-33.92%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-5.78%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-10.75%

-25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

2.60%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и ^GSPC

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

5.37%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

9.55%

+39.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

18.33%

+34.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

16.90%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

18.05%

+13.47%