Сравнение PKX с LSAF
PKX (POSCO Holdings Inc.) is a stock, while LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index. Over the past 5 years, PKX returned -3.31%/yr vs 11.42%/yr for LSAF. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PKX и LSAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 23.54%.
PKX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- -19.58%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- 3.25%
- Всё время*
- 3.76%
LSAF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 23.54%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $329.56K | $234.98K | $207.45K | |
| $19.28M | $18.46M | $23.90M |
Сравнение доходности по годам PKX и LSAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 2.97% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -7.86% | -17.33% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 23.54% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
Correlation
The correlation between PKX and LSAF is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PKX and LSAF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKX vs. LSAF — Ранг доходности на риск
PKX
LSAF
Сравнение PKX c LSAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKX | LSAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 4.94 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 16.65 | -16.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKX и LSAF
Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и LSAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKX | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -41.67% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -6.58% | -40.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.70% | -20.26% | -43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -24.94% | -43.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.64% | 0.00% | -56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.28% | -6.20% | -38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 1.95% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и LSAF
POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKX | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 4.51% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.27% | 10.56% | +23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 14.34% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.77% | 18.40% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 21.73% | +16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и LSAF
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности LSAF в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.56% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.59% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
PKX and LSAF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKX has higher volatility (15.63%) compared to LSAF (4.51%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs LSAF's -41.67%.
LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKX и LSAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор