PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKX с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKX с LSAF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKX (POSCO Holdings Inc.) is a stock, while LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index. Over the past 5 years, PKX returned -4.07%/yr vs 11.58%/yr for LSAF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKX и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POSCO Holdings Inc. (PKX) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 19.54%.

PKX

1 день
-1.33%
1 месяц
-20.57%
6 месяцев
-13.26%
С начала года
-3.78%
1 год
-5.80%
3 года*
-16.22%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.44%

LSAF

1 день
1.13%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
14.54%
С начала года
19.54%
1 год
28.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKX и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKX
POSCO Holdings Inc.		-3.78%27.24%-52.98%77.86%-3.49%-3.40%25.14%-7.86%-17.33%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		19.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between PKX and LSAF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PKX and LSAF has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POSCO Holdings Inc.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с PKX:
PKX с NUEPKX с DDPKX с KBPKX с MTPKX с SPYPKX с LPL
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с LSATLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с MOO

Доходность на риск

PKX vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKX
Ранг доходности на риск PKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKX c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKXLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.98

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.90

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.28

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.13

-14.46

PKX vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKX и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKX и LSAF

Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKXLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-41.67%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.53%

-6.58%

-38.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.71%

-20.26%

-48.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-24.94%

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.48%

0.00%

-59.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.26%

-6.24%

-38.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.95%

1.99%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PKX и LSAF

POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKXLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

3.08%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

10.39%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

14.22%

+29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

18.40%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

21.76%

+16.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKX и LSAF

Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности LSAF в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.57%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
PKX
POSCO Holdings Inc.		1.71%3.32%5.32%1.50%2.74%3.54%1.61%0.00%0.00%1.70%3.32%4.85%

Часто задаваемые вопросы

PKX and LSAF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKX has higher volatility (14.52%) compared to LSAF (3.08%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs LSAF's -41.67%.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKX и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор