Сравнение PKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PKX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -43.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.83% против 13.04% соответственно.
PKX
-43.99%
-17.12%
-28.82%
-40.72%
5.66%
0.83%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| PKX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.75 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.65 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 24.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.40% | 12.17% |
| Макс. просадка | -80.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | -59.41% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PKX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и SPY
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 2.69% | 1.50% | 2.74% | 6.17% | 2.81% | 4.08% | 4.04% | 2.34% | 3.32% | 4.85% | 2.91% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKX и SPY
Максимальная просадка PKX за все время составила -80.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и SPY
POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.