Сравнение PKX с DD
PKX (POSCO Holdings Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PKX in Steel, DD in Chemicals. Over the past 5 years, PKX returned -4.07%/yr vs 9.27%/yr for DD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PKX и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 13.07%.
PKX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 2.44%
DD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKX и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | -3.78% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | 1.79% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 13.07% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between PKX and DD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between PKX and DD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PKX:
$15.49B
DD:
$18.12B
PKX:
₩612.19
DD:
-$0.10
PKX:
0.94
DD:
5.75
PKX:
0.51
DD:
3.95
PKX:
₩51.56T
DD:
$9.70B
PKX:
₩3.80T
DD:
$2.68B
PKX:
₩4.70T
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKX vs. DD — Ранг доходности на риск
PKX
DD
Сравнение PKX c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKX | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.82 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.84 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKX и DD
Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -62.03% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.53% | -17.31% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.71% | -37.84% | -30.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -40.22% | -28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -11.79% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -14.49% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.95% | 6.20% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и DD
POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 5.67% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 23.73% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 30.94% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 30.02% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.81% | 34.19% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и DD
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DD в 109.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 109.15% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.71% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKX и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POSCO Holdings Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKX и DD
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PKX and DD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKX has higher volatility (14.52%) compared to DD (5.67%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKX и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор