Сравнение PKX с MT
PKX (POSCO Holdings Inc.) and MT (ArcelorMittal) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, PKX returned 4.76%/yr vs 17.42%/yr for MT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PKX и MT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у MT с доходностью 35.53%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям MT по среднегодовой доходности: 4.76% против 17.42% соответственно.
PKX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -28.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- 4.76%
MT
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам PKX и MT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 0.58% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -7.86% | -29.68% | 51.95% |
MT ArcelorMittal | 35.53% | 100.13% | -16.92% | 10.28% | -16.44% | 40.29% | 30.56% | -14.14% | -35.85% | 47.53% |
Correlation
The correlation between PKX and MT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 1997 г. | 0.45 |
The correlation between PKX and MT shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PKX:
$19.91B
MT:
$46.96B
PKX:
₩697.72
MT:
$3.82
PKX:
117.74
MT:
16.11
PKX:
0.89
MT:
0.76
PKX:
0.55
MT:
0.85
PKX:
₩51.56T
MT:
$62.01B
PKX:
₩3.80T
MT:
$34.15B
PKX:
₩4.70T
MT:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKX vs. MT — Ранг доходности на риск
PKX
MT
Сравнение PKX c MT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и ArcelorMittal (MT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKX | MT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.51 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 11.99 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKX и MT
Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки MT в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и MT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKX | MT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -97.34% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.65% | -28.84% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.71% | -30.83% | -37.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -45.99% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.23% | -81.10% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -64.15% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.23% | -69.39% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 8.43% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и MT
POSCO Holdings Inc. (PKX) и ArcelorMittal (MT) имеют волатильность 14.25% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKX | MT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 14.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 36.27% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 42.51% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 39.88% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 44.62% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и MT
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MT в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT ArcelorMittal | 0.94% | 1.21% | 2.16% | 1.55% | 1.45% | 0.94% | 0.00% | 1.14% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 4.03% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.63% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKX и MT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POSCO Holdings Inc. и ArcelorMittal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKX и MT
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
MT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcelorMittal сообщила о валовой прибыли в 15.46B при выручке в 15.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
MT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcelorMittal сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 15.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcelorMittal сообщила о чистой прибыли в 575.00M при выручке в 15.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
PKX and MT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKX has higher volatility (14.25%) compared to MT (14.24%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs MT's -97.34%.
MT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKX и MT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор