Сравнение PKW с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
PKW и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKW и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 12.61% против 9.36% соответственно.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и SDY
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
PKW vs. SDY — Ранг доходности на риск
PKW
SDY
Сравнение PKW c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.76 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.80 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKW и SDY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и SDY
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и SDY
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -54.75% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.66% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -15.21% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -36.70% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.90% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -6.22% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.73% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и SDY
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.11% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.33% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 13.87% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.06% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.07% | +2.70% |