Сравнение PKW с QQQM
PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKW returned 11.41%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKW charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности PKW и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.
PKW
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 13.22%
QQQM
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKW и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 7.80% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 15.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 13.49% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between PKW and QQQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between PKW and QQQM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PKW и QQQM
Секторы
PKW
QQQM
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
PKW
QQQM
Потребительский циклический сектор
PKW
QQQM
Промышленность
PKW
QQQM
Технологии
PKW
QQQM
Здравоохранение
PKW
QQQM
Энергетика
PKW
QQQM
Коммуникационные услуги
PKW
QQQM
Потребительский защитный сектор
PKW
QQQM
Коммунальные услуги
PKW
QQQM
Сырьевые материалы
PKW
QQQM
Недвижимость
PKW
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKW vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PKW
QQQM
Сравнение PKW c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKW | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.05 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.21 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKW и QQQM
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -35.04% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -11.96% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -22.70% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -35.04% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.70% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -8.15% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.39% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и QQQM
Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.43%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.31% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 15.38% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 18.61% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.66% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.30% | -2.61% |
Сравнение комиссий PKW и QQQM
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и QQQM
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQM в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.78% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PKW and QQQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.31%) compared to PKW (3.43%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 14.99% vs 11.41% for PKW. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 14.99% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.
PKW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.46% for QQQM.
PKW is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKW и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор