Сравнение PKW с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
PKW и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKW и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.02% соответственно.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и IVOV
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
PKW vs. IVOV — Ранг доходности на риск
PKW
IVOV
Сравнение PKW c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.45 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PKW и IVOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и IVOV
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и IVOV
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -45.99% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.63% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -22.61% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -45.99% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.12% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -5.46% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.88% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и IVOV
Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.27% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.46% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 20.80% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.55% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.72% | -1.95% |