PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с IVOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PKW tracks the NASDAQ US BuyBack Achievers Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 12.88%/yr vs 10.34%/yr for IVOV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности PKW и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.34% соответственно.

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between PKW and IVOV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between PKW and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKW и IVOV

Секторы
PKW
IVOV

Финансовые услуги

29.4%
21.9%

Потребительский циклический сектор

19.1%
13.5%

Промышленность

14.2%
18.8%

Технологии

10.8%
9.2%

Здравоохранение

10.1%
3.5%

Энергетика

5.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.2%

Сырьевые материалы

1.1%
6.0%

Недвижимость

0.3%
9.6%

Финансовые услуги

PKW
29.4%
IVOV
21.9%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.1%
IVOV
13.5%

Промышленность

PKW
14.2%
IVOV
18.8%

Технологии

PKW
10.8%
IVOV
9.2%

Здравоохранение

PKW
10.1%
IVOV
3.5%

Энергетика

PKW
5.6%
IVOV
7.4%

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
IVOV
0.5%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.4%
IVOV
5.5%

Коммунальные услуги

PKW
2.1%
IVOV
4.2%

Сырьевые материалы

PKW
1.1%
IVOV
6.0%

Недвижимость

PKW
0.3%
IVOV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

PKW vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.19

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.09

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

7.19

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PKW и IVOV

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-45.99%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-10.58%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-22.61%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-22.61%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-45.99%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.43%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.07%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и IVOV

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.96%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.60%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.21%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.48%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

21.72%

-1.94%

Сравнение комиссий PKW и IVOV

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и IVOV

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and IVOV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.96%) compared to PKW (3.36%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, PKW leads with 12.88% vs 10.34% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 12.88% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.89% for PKW.

PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.10% for IVOV.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор