PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKW с IPKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).

PKW и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PKW и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKW и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		-1.51%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции IPKW по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.35% соответственно.

PKW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.80%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.61%

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с SCHD
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT

Сравнение комиссий PKW и IPKW

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Доходность на риск

PKW vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWIPKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.59

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.11

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.91

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

9.19

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IPKW равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между PKW и IPKW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и IPKW

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IPKW в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.94%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PKW и IPKW

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и IPKW.

Загрузка...

Показатели просадок

PKWIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-47.24%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.25%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-33.18%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-47.24%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.89%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.09%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и IPKW

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKWIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.66%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.46%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.32%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.00%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.87%

+1.90%