Сравнение PKW с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
PKW и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PKW и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 16.04% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и DYNF
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
PKW vs. DYNF — Ранг доходности на риск
PKW
DYNF
Сравнение PKW c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.99 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PKW и DYNF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и DYNF
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и DYNF
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -34.72% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.45% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -28.65% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.94% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -6.11% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.42% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и DYNF
Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.59% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.02% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.21% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.49% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.05% | -0.28% |