PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PKW с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKW и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKW и DYNF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
-1.51%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%16.04%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.


PKW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.80%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.61%

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BuyBack Achievers™ ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий PKW и DYNF

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

PKW vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PKW
Ранг доходности на риск PKW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKWDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.90

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.99

-3.32

PKW vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PKWDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между PKW и DYNF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и DYNF

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DYNF в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.94%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKW и DYNF

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


PKWDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-34.72%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.45%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-28.65%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.94%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.11%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.42%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и DYNF

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PKWDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.59%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.02%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.21%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.49%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.05%

-0.28%