PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PKW tracks the NASDAQ US BuyBack Achievers Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKW returned 10.15%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности PKW и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-13.96%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between PKW and AUSF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between PKW and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKW и AUSF

Секторы
PKW
AUSF

Финансовые услуги

29.4%
18.7%

Потребительский циклический сектор

19.1%
7.8%

Промышленность

14.2%
11.7%

Технологии

10.8%
13.5%

Здравоохранение

10.1%
12.0%

Энергетика

5.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Недвижимость

0.3%
4.1%

Финансовые услуги

PKW
29.4%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.1%
AUSF
7.8%

Промышленность

PKW
14.2%
AUSF
11.7%

Технологии

PKW
10.8%
AUSF
13.5%

Здравоохранение

PKW
10.1%
AUSF
12.0%

Энергетика

PKW
5.6%
AUSF
5.2%

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
AUSF
10.6%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.4%
AUSF
8.5%

Коммунальные услуги

PKW
2.1%
AUSF
4.0%

Сырьевые материалы

PKW
1.1%
AUSF
4.0%

Недвижимость

PKW
0.3%
AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

PKW vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.63

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.35

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.82

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

8.17

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PKW и AUSF

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-44.25%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-5.84%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-12.29%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-14.23%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.56%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.22%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и AUSF

Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.51%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.68%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.13%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.65%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

19.07%

+0.71%

Сравнение комиссий PKW и AUSF

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и AUSF

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and AUSF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKW has higher volatility (3.36%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 10.15% for PKW. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.89% for PKW.

PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор