PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 14.98% против 20.72% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий PKSFX и WWNPX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.15

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.46

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.20

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

0.32

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между PKSFX и WWNPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и WWNPX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и WWNPX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-67.87%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-32.61%

+21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-41.13%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-43.51%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-15.90%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-13.85%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

20.16%

-15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и WWNPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.22%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

24.58%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

36.48%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

32.56%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

28.17%

-9.38%