Сравнение PKSFX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | -0.51% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 14.75% против 10.16% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 14.75%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и VSCIX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PKSFX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PKSFX
VSCIX
Сравнение PKSFX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.19 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.97 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.21 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и VSCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и VSCIX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.37% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и VSCIX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -59.66% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.30% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -28.13% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -41.81% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -8.97% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.18% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.29% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и VSCIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.90% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.22% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 21.62% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.70% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.53% | -2.75% |