PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с SMVTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.06%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции SMVTX по среднегодовой доходности: 15.04% против 11.36% соответственно.

PKSFX

1 день
0.51%
1 месяц
-5.27%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.40%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.90%
10 лет*
15.04%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий PKSFX и SMVTX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.69

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.29

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.46

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

11.87

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.69

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между PKSFX и SMVTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и SMVTX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.01%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и SMVTX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-54.72%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.46%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-25.44%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-45.45%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-4.56%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.28%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.00%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и SMVTX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.69%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.31%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.00%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.93%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.36%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.59%

-1.80%