Сравнение PKSFX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 14.98% против 21.10% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и KMKNX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
PKSFX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
PKSFX
KMKNX
Сравнение PKSFX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и KMKNX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и KMKNX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -65.47% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -19.52% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -31.47% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -31.47% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -10.15% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -15.29% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 10.58% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и KMKNX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.07% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 17.87% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 24.61% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 26.44% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 23.39% | -4.60% |