PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.76% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий PKSFX и IMIDX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.36

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.68

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.65

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

1.68

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между PKSFX и IMIDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и IMIDX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и IMIDX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-35.15%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.10%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-34.88%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-35.15%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-9.61%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.26%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и IMIDX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.22%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.16%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.85%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

21.20%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.98%

-2.19%