Сравнение PKSFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.91% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и FSMAX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PKSFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PKSFX
FSMAX
Сравнение PKSFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.40 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.39 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 5.70 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и FSMAX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и FSMAX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -50.55% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.64% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -36.31% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -50.55% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -7.18% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -12.29% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.57% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и FSMAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.01% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.51% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 23.00% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.36% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 30.21% | -11.42% |