Сравнение PKSFX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 8.63% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и FMDGX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
PKSFX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
PKSFX
FMDGX
Сравнение PKSFX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.41 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.97 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и FMDGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и FMDGX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и FMDGX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -38.59% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.75% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -38.59% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -11.68% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.34% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.70% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и FMDGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.94% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.16% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 23.17% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.41% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.50% | -5.71% |