Сравнение PKSFX с FAMVX
PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PKSFX returned 14.62%/yr vs 10.23%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.23% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 14.62%
FAMVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам PKSFX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 2.63% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.51% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Correlation
The correlation between PKSFX and FAMVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1996 г. | 0.86 |
The correlation between PKSFX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKSFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
PKSFX
FAMVX
Сравнение PKSFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.68 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и FAMVX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKSFX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -51.12% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.47% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -16.74% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -22.77% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -37.73% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -2.68% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.43% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.15% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и FAMVX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 3.85% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKSFX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.67% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.32% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.62% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.15% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.20% | +0.62% |
Сравнение комиссий PKSFX и FAMVX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и FAMVX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности FAMVX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.69% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.93% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Часто задаваемые вопросы
PKSFX and FAMVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKSFX has higher volatility (3.85%) compared to FAMVX (3.67%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs FAMVX's -51.12%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKSFX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор