PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.72% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PKSFX и FAMVX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.51

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.47

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

1.65

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между PKSFX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и FAMVX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и FAMVX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-51.12%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.38%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-22.77%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-37.73%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.14%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.45%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.25%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и FAMVX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.52%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.21%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

17.91%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.08%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.15%

+0.64%