Сравнение PKSFX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 3.09% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и AIO
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
PKSFX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PKSFX
AIO
Сравнение PKSFX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.36 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.34 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.90 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и AIO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и AIO
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и AIO
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -44.88% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.46% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -37.39% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.21% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.22% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.23% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.79% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.80% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 23.20% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.01% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 27.03% | -8.24% |