Сравнение PKB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PKB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 4.93% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 14.91% против 18.19% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
XMMO
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и XMMO
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PKB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PKB
XMMO
Сравнение PKB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.30 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.86 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.28 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.83 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PKB и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и XMMO
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XMMO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и XMMO
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -55.37% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.81% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -27.91% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -36.74% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -4.39% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -9.52% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.69% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и XMMO
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.07% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 14.28% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 21.97% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 21.26% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.11% | +4.98% |