PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с XMMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 16.40%/yr vs 20.08%/yr for XMMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PKB charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PKB и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 20.90%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 16.40% против 20.08% соответственно.

PKB

1 день
2.62%
1 месяц
10.89%
С начала года
20.90%
6 месяцев
17.14%
1 год
40.75%
3 года*
29.27%
5 лет*
18.15%
10 лет*
16.40%

XMMO

1 день
-0.38%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.42%
6 месяцев
19.70%
1 год
34.20%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		20.90%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PKB and XMMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.80

The correlation between PKB and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и XMMO

Секторы
PKB
XMMO

Промышленность

40.7%
41.5%

Сырьевые материалы

37.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

19.7%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%
5.6%

Энергетика

2.5%
6.5%

Финансовые услуги

0.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

19.2%

Промышленность

PKB
40.7%
XMMO
41.5%

Сырьевые материалы

PKB
37.0%
XMMO
6.9%

Потребительский циклический сектор

PKB
19.7%
XMMO
2.2%

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
XMMO
5.6%

Энергетика

PKB
2.5%
XMMO
6.5%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
XMMO
2.5%

Коммуникационные услуги

PKB

-

XMMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

XMMO
2.7%

Здравоохранение

PKB

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

PKB

-

XMMO
5.4%

Технологии

PKB

-

XMMO
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

PKB vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.41

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.12

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

16.27

-7.86

PKB vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и XMMO

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-55.37%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-8.34%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-24.93%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-27.91%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-36.74%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-9.43%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.11%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и XMMO

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.62% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

16.74%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

19.92%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

21.65%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

22.32%

+4.99%

Сравнение комиссий PKB и XMMO

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и XMMO

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XMMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.17%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.57%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PKB and XMMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.62%) compared to XMMO (8.49%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 20.08% vs 16.40% for PKB. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.08% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

XMMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.17% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while XMMO is Momentum. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор