Сравнение PKB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PKB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.82% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKB имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции XLG немного впереди с 15.64%.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
XLG
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и XLG
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PKB vs. XLG — Ранг доходности на риск
PKB
XLG
Сравнение PKB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.97 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.52 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.60 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 5.67 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.97 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PKB и XLG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и XLG
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и XLG
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -52.39% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.41% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -28.02% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -30.46% | -21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -9.56% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -7.69% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.49% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и XLG
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.76% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 10.64% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 19.97% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 18.69% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 18.81% | +8.28% |