Сравнение PKB с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PKB и TOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.11% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 14.91% против 17.71% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
TOL
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKB vs. TOL — Ранг доходности на риск
PKB
TOL
Сравнение PKB c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.49 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.44 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 4.15 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PKB и TOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и TOL
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TOL в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и TOL
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и TOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -76.39% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -21.47% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -45.97% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -73.11% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -17.85% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -32.35% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 7.47% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и TOL
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 9.07%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.73% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 22.40% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 34.68% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 35.83% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 40.95% | -13.86% |