PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с TOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while TOL (Toll Brothers, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PKB returned 15.37%/yr vs 18.10%/yr for TOL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PKB и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 15.37% против 18.10% соответственно.

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between PKB and TOL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.71

The correlation between PKB and TOL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS

Доходность на риск

PKB vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.93

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.66

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.25

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

3.21

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PKB и TOL

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-76.39%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-25.13%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-45.97%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-45.97%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-73.11%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-17.12%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-32.27%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

9.78%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и TOL

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 7.61%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

12.86%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

24.54%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

33.97%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

35.94%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

41.08%

-13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и TOL

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TOL в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKB and TOL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to PKB (7.61%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs TOL's -76.39%.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор