PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PKB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PKB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		7.52%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.14% против 14.06% соответственно.

PKB

1 день
2.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
7.52%
6 месяцев
4.65%
1 год
46.60%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.29%
10 лет*
15.14%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PKB и SPY

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PKB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.96

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.49

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.53

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

7.27

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.96

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между PKB и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и SPY

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PKB и SPY

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-55.19%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-12.05%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.50%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-33.72%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.53%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-9.09%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.54%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и SPY

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.35%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

9.50%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

19.06%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

17.06%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

17.92%

+9.17%