Сравнение PKB с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PKB и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.57% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.53% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
SPHQ
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и SPHQ
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PKB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PKB
SPHQ
Сравнение PKB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.86 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.34 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.46 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.45 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.86 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PKB и SPHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и SPHQ
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и SPHQ
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -57.83% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -10.84% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -25.04% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -31.60% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -6.75% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -10.78% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.45% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и SPHQ
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.40% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.64% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 17.13% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 16.40% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.81% | +9.28% |