PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PKB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PKB и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKB и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		5.41%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.24% соответственно.

PKB

1 день
3.55%
1 месяц
-10.19%
С начала года
5.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
45.16%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.83%
10 лет*
14.91%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PKB и SPHD

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PKB vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.22

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.41

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.38

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

1.22

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.22

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между PKB и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и SPHD

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PKB и SPHD

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-41.39%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-11.33%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-19.50%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-41.39%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-5.14%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-4.70%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.67%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и SPHD

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

3.21%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

7.91%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

14.51%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

14.20%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

17.65%

+9.44%