Сравнение PKB с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
PKB и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 18.11% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.09% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
PSCM
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и PSCM
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
PKB vs. PSCM — Ранг доходности на риск
PKB
PSCM
Сравнение PKB c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.76 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.81 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.86 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PKB и PSCM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и PSCM
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PSCM в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.09% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и PSCM
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -51.34% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -17.76% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -35.36% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -51.34% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -4.39% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -10.99% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и PSCM
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеют волатильность 9.07% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 17.83% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 28.81% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 25.81% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 26.91% | +0.18% |