PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с IAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

PKB и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PKB и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKB и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		5.41%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-8.08%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 14.91% против 17.67% соответственно.

PKB

1 день
3.55%
1 месяц
-10.19%
С начала года
5.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
45.16%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.83%
10 лет*
14.91%

IAI

1 день
2.83%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-6.55%
1 год
18.54%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий PKB и IAI

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

PKB vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.77

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.17

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.16

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

3.55

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.77

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между PKB и IAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и IAI

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IAI в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.18%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PKB и IAI

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-75.46%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-16.52%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-28.84%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-40.38%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-13.40%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-22.80%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.39%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и IAI

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.11%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

15.26%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

24.14%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

21.39%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

22.91%

+4.18%