Сравнение PKAIX с UPDDX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PKAIX charges 0.40%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKAIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 1.43% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between PKAIX and UPDDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PKAIX
UPDDX
Сравнение PKAIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 112.11 | -111.41 |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и UPDDX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -0.33% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.11% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 21.67% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 21.67% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 21.67% | -2.82% |
Сравнение комиссий PKAIX и UPDDX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и UPDDX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PKAIX and UPDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор