Сравнение PKAIX с UPDDX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKAIX charges 0.40%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PKAIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 14.20%
UPDDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKAIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | -0.12% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -1.89% |
Correlation
The correlation between PKAIX and UPDDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PKAIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PKAIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKAIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и UPDDX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -10.36% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.37% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.62% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 34.88% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 34.88% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 34.88% | -16.01% |
Сравнение комиссий PKAIX и UPDDX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и UPDDX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.32% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and UPDDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор