Сравнение PKAIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.66% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и TWEIX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
PKAIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
PKAIX
TWEIX
Сравнение PKAIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.33 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.07 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.18 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и TWEIX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и TWEIX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -39.30% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -8.86% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -13.69% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -32.82% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.77% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.17% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.33% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и TWEIX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.79% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 6.06% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 11.59% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 10.70% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 13.35% | +5.47% |