Сравнение PKAIX с SABTX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PKAIX returned 14.21%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и SABTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у SABTX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции SABTX по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.51% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
SABTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам PKAIX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.56% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 17.72% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Correlation
The correlation between PKAIX and SABTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between PKAIX and SABTX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
PKAIX
SABTX
Сравнение PKAIX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.65 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 6.74 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.00 | 24.35 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 3.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и SABTX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и SABTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -66.96% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -6.36% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -16.63% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -20.42% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -42.00% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -11.32% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и SABTX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX) имеют волатильность 3.11% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.99% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.33% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 11.63% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.37% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.17% | -0.32% |
Сравнение комиссий PKAIX и SABTX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и SABTX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SABTX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.29% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and SABTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to SABTX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs SABTX's -66.96%.
SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и SABTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор