PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKAIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKAIX с PONPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PKAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PKAIX returned 14.21%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PKAIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 14.21% против 4.60% соответственно.

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%

PONPX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.28%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKAIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.56%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.96%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PKAIX and PONPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с PIMIXPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PKAIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKAIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKAIXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.02

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.03

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

2.26

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

7.83

+19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKAIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKAIX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKAIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKAIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.02

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.83

-1.13

Просадки

Сравнение просадок PKAIX и PONPX

Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKAIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-13.41%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-3.69%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-3.86%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.64%

-13.41%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-13.41%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.45%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.06%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PKAIX и PONPX

PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKAIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.68%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.28%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

4.14%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

4.83%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

4.24%

+14.61%

Сравнение комиссий PKAIX и PONPX

PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKAIX и PONPX

Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности PONPX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

PKAIX and PONPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to PONPX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs PONPX's -13.41%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKAIX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор