Сравнение PKAIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 12.59% против 2.77% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PFORX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PFORX
Сравнение PKAIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.89 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.61 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 2.82 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PFORX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PFORX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PFORX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -13.87% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -3.99% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -13.71% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -13.87% | -24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.69% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -1.95% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.87% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PFORX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.93% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 2.53% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 3.38% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.46% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 3.08% | +15.74% |