Сравнение PKAIX с FDGFX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PKAIX returned 14.21%/yr vs 14.19%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и FDGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у FDGFX с доходностью 17.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKAIX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции FDGFX немного отстают с 14.19%.
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
FDGFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам PKAIX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.56% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 17.51% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Correlation
The correlation between PKAIX and FDGFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between PKAIX and FDGFX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
PKAIX
FDGFX
Сравнение PKAIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 3.96 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.00 | 17.79 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и FDGFX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и FDGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -60.77% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -10.16% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -21.37% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -21.37% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -41.29% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.52% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.26% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и FDGFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.03% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 10.59% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 13.48% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.59% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.22% | -0.37% |
Сравнение комиссий PKAIX и FDGFX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и FDGFX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FDGFX в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.12% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and FDGFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to PKAIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs FDGFX's -60.77%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и FDGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор