PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUL returned 10.40%/yr vs 16.92%/yr for OILK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-30.54%

Correlation

The correlation between PJUL and OILK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.17

The correlation between PJUL and OILK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJUL и OILK

Секторы
PJUL
OILK

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PJUL
36.2%
OILK

-

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
OILK

-

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
OILK
100.0%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
OILK

-

Промышленность

PJUL
8.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
OILK

-

Энергетика

PJUL
3.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
OILK

-

Недвижимость

PJUL
1.9%
OILK

-

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

PJUL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.87

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.40

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.11

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

6.27

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.87

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок PJUL и OILK

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-83.76%

+65.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-17.35%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-23.42%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-34.69%

+24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-6.91%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-32.59%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

8.58%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и OILK

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

8.60%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

23.39%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

28.86%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

30.12%

-21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

35.96%

-25.94%

Сравнение комиссий PJUL и OILK

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и OILK

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and OILK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.60%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 16.92% vs 10.40% for PJUL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 16.92% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for PJUL.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while OILK is Oil & Gas. PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.68% for OILK.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор